백테스트
단일 종목의 과거 데이터를 기반으로 매매 전략을 시뮬레이션합니다.
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신호는 종가 기준, 체결은 다음 거래일 시가 기준입니다.
KODEX 조선TOP10 0115D0
KOSPI · 업종 정보 없음 · 2025-10-28 ~ 2026-08-14
전략: 이동평균 교차
일봉 197개 · 거래 8건
총수익률
-28.71%
7,128,571원
CAGR
-34.69%
연환산
MDD
-31.81%
최대 낙폭
Sharpe-like
-1.13
무위험 0
승률
+37.50%
8건
Profit Factor
0.22
총이익 / 총손실
평균 보유
12.1일
노출 37.6%
최종 자산
7,128,571원
현금+청산
자산곡선 오버레이
캔들, 전략 지표, 진입/청산 위치와 자산 변화를 같은 시간축에서 비교합니다.
10,000,000원 → 7,128,571원
상승 캔들하락 캔들자산곡선단기 MA장기 MA
드로다운
MDD는 음수 비율로 표시합니다.파라미터
전략
이동평균 교차
초기 자본
10,000,000원
수수료/슬리피지
15bps / 5bps
단기 이동평균
5일
장기 이동평균
20일
투입 비중
100%
손절/익절
-% / -%
거래 로그
| 진입 | 청산 | 수량 | 진입가 | 청산가 | 손익 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-19 | 1,053 | 9,478.74 | 8,696.65 | -852,246원 | -8.53% | 약세 교차 |
| 2025-12-29 | 2026-01-02 | 1,023 | 8,924.46 | 8,905.55 | -46,710원 | -0.51% | 약세 교차 |
| 2026-01-09 | 2026-02-03 | 925 | 9,817.91 | 10,067.96 | +203,711원 | +2.24% | 약세 교차 |
| 2026-02-24 | 2026-03-06 | 870 | 10,667.33 | 9,379.31 | -1,146,741원 | -12.34% | 약세 교차 |
| 2026-03-16 | 2026-03-20 | 792 | 10,282.14 | 9,993.00 | -253,084원 | -3.10% | 약세 교차 |
| 2026-04-15 | 2026-05-18 | 821 | 9,603.80 | 10,189.90 | +456,815원 | +5.78% | 약세 교차 |
| 2026-06-18 | 2026-06-24 | 778 | 10,725.36 | 8,960.52 | -1,396,021원 | -16.71% | 약세 교차 |
| 2026-08-06 | 2026-08-14 | 849 | 8,189.09 | 8,405.80 | +162,847원 | +2.34% | 기간 종료 |