백테스트
단일 종목의 과거 데이터를 기반으로 매매 전략을 시뮬레이션합니다.
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신호는 종가 기준, 체결은 다음 거래일 시가 기준입니다.
KODEX 인버스 114800
KOSPI · 업종 정보 없음 · 2025-07-07 ~ 2026-08-14
전략: 이동평균 교차
일봉 272개 · 거래 7건
총수익률
-6.67%
9,333,383원
CAGR
-6.74%
연환산
MDD
-22.25%
최대 낙폭
Sharpe-like
0.01
무위험 0
승률
+28.57%
7건
Profit Factor
0.72
총이익 / 총손실
평균 보유
10.4일
노출 25.1%
최종 자산
9,333,383원
현금+청산
자산곡선 오버레이
캔들, 전략 지표, 진입/청산 위치와 자산 변화를 같은 시간축에서 비교합니다.
10,000,000원 → 9,333,383원
상승 캔들하락 캔들자산곡선단기 MA장기 MA
드로다운
MDD는 음수 비율로 표시합니다.파라미터
전략
이동평균 교차
초기 자본
10,000,000원
수수료/슬리피지
15bps / 5bps
단기 이동평균
5일
장기 이동평균
20일
투입 비중
100%
손절/익절
-% / -%
거래 로그
| 진입 | 청산 | 수량 | 진입가 | 청산가 | 손익 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2,823 | 3,536.77 | 3,463.27 | -237,132원 | -2.37% | 약세 교차 |
| 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2,752 | 3,541.77 | 3,448.28 | -286,153원 | -2.93% | 약세 교차 |
| 2025-11-20 | 2025-12-04 | 3,630 | 2,606.30 | 2,608.70 | -19,711원 | -0.21% | 약세 교차 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | 5,727 | 1,648.82 | 1,688.16 | +196,585원 | +2.08% | 약세 교차 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | 5,650 | 1,705.85 | 1,628.19 | -467,075원 | -4.84% | 약세 교차 |
| 2026-03-30 | 2026-04-09 | 5,104 | 1,796.90 | 1,537.23 | -1,350,866원 | -14.71% | 약세 교차 |
| 2026-07-06 | 2026-08-07 | 8,372 | 934.47 | 1,116.44 | +1,497,735원 | +19.12% | 약세 교차 |