백테스트
단일 종목의 과거 데이터를 기반으로 매매 전략을 시뮬레이션합니다.
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신호는 종가 기준, 체결은 다음 거래일 시가 기준입니다.
KODEX 미국나스닥100 379810
KOSPI · 업종 정보 없음 · 2025-07-07 ~ 2026-08-14
전략: 이동평균 교차
일봉 272개 · 거래 10건
총수익률
+22.94%
12,294,118원
CAGR
+23.22%
연환산
MDD
-9.66%
최대 낙폭
Sharpe-like
1.69
무위험 0
승률
+30.00%
10건
Profit Factor
2.69
총이익 / 총손실
평균 보유
21.7일
노출 65.0%
최종 자산
12,294,118원
현금+청산
자산곡선 오버레이
캔들, 전략 지표, 진입/청산 위치와 자산 변화를 같은 시간축에서 비교합니다.
10,000,000원 → 12,294,118원
상승 캔들하락 캔들자산곡선단기 MA장기 MA
드로다운
MDD는 음수 비율로 표시합니다.파라미터
전략
이동평균 교차
초기 자본
10,000,000원
수수료/슬리피지
15bps / 5bps
단기 이동평균
5일
장기 이동평균
20일
투입 비중
100%
손절/익절
-% / -%
거래 로그
| 진입 | 청산 | 수량 | 진입가 | 청산가 | 손익 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2025-09-04 | 463 | 21,562.78 | 21,437.28 | -87,970원 | -0.88% | 약세 교차 |
| 2025-09-09 | 2025-11-20 | 452 | 21,869.93 | 24,225.88 | +1,033,637원 | +10.44% | 약세 교차 |
| 2025-12-02 | 2025-12-19 | 444 | 24,602.30 | 24,373.81 | -134,067원 | -1.23% | 약세 교차 |
| 2026-01-13 | 2026-01-27 | 433 | 24,924.46 | 24,612.69 | -167,170원 | -1.55% | 약세 교차 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 432 | 24,577.28 | 24,413.79 | -102,376원 | -0.96% | 약세 교차 |
| 2026-03-09 | 2026-03-26 | 441 | 23,865.93 | 23,921.03 | -7,309원 | -0.07% | 약세 교차 |
| 2026-04-09 | 2026-06-15 | 432 | 24,323.16 | 29,998.99 | +2,416,761원 | +22.97% | 약세 교차 |
| 2026-06-18 | 2026-06-30 | 427 | 30,243.11 | 30,332.83 | -492원 | -0.00% | 약세 교차 |
| 2026-07-01 | 2026-07-09 | 416 | 31,071.53 | 29,106.44 | -855,028원 | -6.61% | 약세 교차 |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | 437 | 27,633.81 | 28,170.91 | +198,132원 | +1.64% | 기간 종료 |