백테스트
단일 종목의 과거 데이터를 기반으로 매매 전략을 시뮬레이션합니다.
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신호는 종가 기준, 체결은 다음 거래일 시가 기준입니다.
KODEX 미국AI전력핵심인프라 487230
KOSPI · 업종 정보 없음 · 2025-07-07 ~ 2026-08-14
전략: 이동평균 교차
일봉 272개 · 거래 6건
총수익률
+17.39%
11,738,541원
CAGR
+17.59%
연환산
MDD
-20.57%
최대 낙폭
Sharpe-like
0.66
무위험 0
승률
+50.00%
6건
Profit Factor
1.57
총이익 / 총손실
평균 보유
34.7일
노출 59.3%
최종 자산
11,738,541원
현금+청산
자산곡선 오버레이
캔들, 전략 지표, 진입/청산 위치와 자산 변화를 같은 시간축에서 비교합니다.
10,000,000원 → 11,738,541원
상승 캔들하락 캔들자산곡선단기 MA장기 MA
드로다운
MDD는 음수 비율로 표시합니다.파라미터
전략
이동평균 교차
초기 자본
10,000,000원
수수료/슬리피지
15bps / 5bps
단기 이동평균
5일
장기 이동평균
20일
투입 비중
100%
손절/익절
-% / -%
거래 로그
| 진입 | 청산 | 수량 | 진입가 | 청산가 | 손익 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2025-11-06 | 588 | 16,958.48 | 19,124.43 | +1,241,758원 | +12.43% | 약세 교차 |
| 2025-12-08 | 2025-12-19 | 609 | 18,405.20 | 16,546.72 | -1,163,740원 | -10.37% | 약세 교차 |
| 2026-01-12 | 2026-02-06 | 579 | 17,376.68 | 17,064.46 | -210,688원 | -2.09% | 약세 교차 |
| 2026-02-11 | 2026-04-02 | 522 | 18,869.43 | 20,312.84 | +722,780원 | +7.33% | 약세 교차 |
| 2026-04-09 | 2026-05-26 | 507 | 20,822.41 | 26,450.77 | +2,817,628원 | +26.65% | 약세 교차 |
| 2026-06-19 | 2026-07-09 | 485 | 27,592.79 | 24,228.88 | -1,669,197원 | -12.45% | 약세 교차 |